くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2012年5月 過去の似たチャート更新(2) 2012/5/27(日) 　「似たチャート」を更新しました。急落時は午後に日銀砲があるためなのか、メリハリなく、ダラダラと下げ続けているような状態です。 　チャート上からは一番気を付けるべき日は今週の火曜日なのですが、このままダラダラと行きそうですね。 FacebookのFTSE買い日結果 2012/5/25(金) 　昨日は米国市場におけるFacebook(FB)のFTSE買い日でした。1日チャートをご覧ください。引け際の最後の上昇がFTSE買い日の影響でしょうか?? (出典 Yahoo Inc.) 　これなら今月末のMSCI買い日も期待できるかも。ただ、アメリカでMSCI買い日の周知がどれくらいされているのか不明。更にどれくらいの買い需要があるのかも不明。イベント投資アメリカ版の調査が必要だなぁ...。 傾向は先週と変わらず 2012/5/24(木) 　するする日経平均が下落していった先週の投資部門別売買状況です。 　先週に引き続き海外投資家がオール売り越し。個人投資家が逆張りの買い。細かく見ると、海外投資家はマザーズを大幅売り越し。東証2部は小幅買い越し。 　海外投資家がどこで売り止まるのか。年初からの単純計算では、海外投資家はまだ1兆6500億ほど買い越ししています(先物と現物両方合算)。まだまだ売り余裕があるってことですかね。 2012年5月第3週( 5月14日〜5月18日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 122,196 63,095 ▲ 76,473 108,819 海外投資家 ▲ 137,161 ▲ 14,280 ▲ 83,387 ▲ 234,827 個人 ▲ 463 ▲ 8,371 98,606 89,771 信託銀行 5,686 6,094 2,709 14,490 投資信託 1,753 1,979 2,484 6,216 事業法人 ▲ 19 ▲ 2,643 33,170 30,508 その他法人等 2 1,397 7,180 8,579 生保・損保 7,407 ▲ 4,317 ▲ 3,701 ▲ 612 都銀・地銀等 0 ▲ 28,401 ▲ 1,039 ▲ 29,440 その他金融機関 598 ▲ 1,736 13,767 12,630 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 341,220 　400,805 　59,585 個人信用 ▲ 573,750 612,770 39,021 Facebookでイベント投資(2) 2012/5/20(日) 　MSCIとFTSEの両方から、Facebook(FB)に関する組み入れの正式なアナウンスがありました。 　FTSEは5/25(金)組み入れのため、その前日がFTSE買い日。 　MSCIは6/1(金)組み入れのため、その前日がMSCI買い日。MSCIは定期入れ替えと日付が一緒になりました。 　MSCIの詳細は不明ですが、FTSEの浮動株比率が75%もあります。ざっと計算したら1兆4500億円分の組み入れです。 　(5/24追記 1兆4500億円は実際の購入額ではなく、FTSEの算出対象となる時価総額の値です。実際にどれくらい買われるかは不明です) 　まだまだ市場から資金を吸い上げますよー(笑)。 過去の似たチャート更新 2012/5/18(金) 　今週火曜日に掲載した「似たチャート」を更新しました。ひと息あるタイミングでしたが今回はそのまま下落。うーん、今後どうなるやら。 　過去のグラフ上からの下値めどは、日経平均8,000円前後です。 海外投資家、逃走加速中 2012/5/17(木) 　日経平均について陰線がズラリと並んだ先週の投資部門別売買状況です。 　海外投資家が本格的に大逃げ。先物と現物も全部売り越し。個人投資家がそれに買い向かっている状況です。 　マザーズについても海外投資家、そして信託銀行が、かなりの売り越し。一方で東証2部については海外投資家は淡々と買い越ししていました。 　日経平均とマザーズについては、海外投資家の影響が相当大きい感じですね。 2012年5月第2週( 5月7日〜5月11日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 50,923 58,322 ▲ 34,769 74,477 海外投資家 ▲ 35,272 ▲ 117,382 ▲ 207,434 ▲ 360,087 個人 ▲ 297 25,418 162,348 187,468 信託銀行 ▲ 4,686 12,619 ▲ 20,687 ▲ 12,754 投資信託 ▲ 5,604 6,553 36,053 37,002 事業法人 0 18,393 22,742 41,135 その他法人等 178 3,128 5,924 9,229 生保・損保 ▲ 4,148 ▲ 2,221 634 ▲ 5,735 都銀・地銀等 ▲ 580 ▲ 13,322 2,842 ▲ 11,060 その他金融機関 ▲ 457 ▲ 133 15,325 14,734 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 361,689 　457,914 　96,226 個人信用 ▲ 605,791 671,913 66,122 過去の似たチャート (LTCMとサブプライム) 2012/5/15(火) 　株価がじりじりと下がり続け、年初からの上昇分を全てチャラにしそうな感じがしてしまう最近の相場状況ですね。 　ふりーパパさんより、「リーマンショックなどの状況と似てきたのでは」との話を受けまして、過去の暴落が起きた時(LTCM破綻時とサブプライム時)の日経平均の日足チャートを比較してみました。赤ラインが本日までの値動きです。 　株価の下落中を比較していますので、チャートは必然的に似てきます。まあ、それにしても似てますね。当時とちょっと違いそうなのが「季節」と「信用収縮が顕著には起きてない(?)」ということでしょうか。 　今後気を付けるべきポイントは、一旦株価が持ち直した後の再度の下落です。その兆候が出た場合の投資行動を、今のうちに検討しておいた方が安心ですね。 　何も起こらなければ、それで良しです。 　ご提案、どうもありがとうございます > ふりーパパさん 資金流入から流出へ 2012/5/14(月) 　ここ数日、内需系株から大量に資金が流失している感じです。3月末にあった大量の資金流入の逆です。昨日の午後、今日の午後とよく下がりますねぇ。もしかしてFacebook買うためじゃないですよね(苦笑)。 　信用損益率もかなり悪化してしまったので、再び盛り返すためには相当エネルギーが必要な感じです。 　しばらく、買いイベント系は我慢が必要になるかも。 海外投資家、逃走中? 2012/5/12(土) 　日足に陰線ばかりが目立っていたGW前とGW中の相場における投資部門別売買状況です。 　海外投資家が連続で売り越し。これで3週連続。投資信託が4月末までの買い。個人投資家が連休中に逆張り買い。 　先週はそこから更に下げたので海外投資家がどんどん逃げている感じです。 2012年4月第4週( 4月23日〜4月27日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 1,941 ▲ 10,882 ▲ 3,248 ▲ 12,190 海外投資家 12,187 29,280 ▲ 124,527 ▲ 83,060 個人 376 ▲ 20,137 4,224 ▲ 15,537 信託銀行 ▲ 13,209 6,880 48,021 41,693 投資信託 1,890 8,516 48,651 59,056 事業法人 8 3,877 4,157 8,043 その他法人等 8 1,716 19,154 20,878 生保・損保 ▲ 4,005 ▲ 14 ▲ 477 ▲ 4,496 都銀・地銀等 818 ▲ 11,516 1,928 ▲ 8,770 その他金融機関 40 372 ▲ 460 ▲ 48 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 437,547 　415,301 ▲ 22,246 個人信用 ▲ 634,034 660,504 26,470 2012年5月第1週( 5月1日〜5月2日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 2,038 3,833 ▲ 35,052 ▲ 29,180 海外投資家 10,430 ▲ 21,531 ▲ 48,323 ▲ 59,424 個人 ▲ 382 8,311 53,446 61,376 信託銀行 ▲ 21,900 7,091 13,659 ▲ 1,150 投資信託 ▲ 619 ▲ 3,236 9,052 5,197 事業法人 0 ▲ 8,688 6,286 ▲ 2,402 その他法人等 ▲ 1 1,588 2,828 4,415 生保・損保 10,338 2,354 ▲ 10,496 2,196 都銀・地銀等 0 6,673 154 6,828 その他金融機関 79 ▲ 397 2,357 2,039 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 141,204 　168,656 　27,452 個人信用 ▲ 218,630 244,625 25,994 Facebookでイベント投資 2012/5/6(日) 　Facebookが5/18(金)に米国市場で上場するようです。浮動株調整後の時価総額が巨大なため、FTSE と MSCI の早期組み入れ対象銘柄となるでしょう。 　実際、FTSEからは既にアナウンスが出ていて、5/25(金)に組み入れする予定とのことです(FTSE買い日はその前日)。 　MSCIの場合は、以前とルールが変わっていなければ、10営業日後の次の日の組み入れとなります。Standardの定期入れ替えが5月末にあるはずなので、そのタイミングになるかもしれません。Facebook上場日にアナウンスがあると思います。 　以前、Google のMSCI買い日に株価が上昇していったはずなので、2匹目のドジョウを期待しています。米国市場でイベント投資に挑戦じゃ(笑)!? オール投資編集者との飲み会 2012/5/1(火) 　本日、JACKさんの出版記念パーティでお知り合いとなったオール投資の編集者と打ち合わせの飲み会。 　いろいろと情報交換していて面白かったのが、オール投資の巻末についている「株価予測ダービー」について。当たると抽選で5,000円相当の図書券がもらえます。 　最近は応募する読者が少なくなってきて、抽選で当たる確率が相当高まっているとのこと。当たるは常連さんという状況が続いているそうです。 　ということで皆さんもぜひ応募してみてください。期待値は1を超えているかも(笑)。複数の予想応募も可能です。足りない分は、株主優待同様に、家族名義を使う手も(ナイショ)。 　連休明けに発売されるオール投資に、日経平均入れ替えに関するコメントを寄せています。立ち読みでも構いません!?ので、是非ご覧くださいませ。 バックナンバー 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月