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○経済・ファイナンスデータの計量時系列分析のページ

このページには経済・ファイナンスデータの計量時系列分析の章末問題解答などを掲載しています。

注意
42ページの最小2乗推定量の性質ですが,これは回帰分析の標準的な仮定の下で成立する性質です.しかしながら,ARモデルの場合は,その仮定が成立しませんので,不偏性などは成立しません.文章では,不偏性が成立するかのように表現されておりますので,ご注意ください.より正確な表現にしたものを下にアップロードしましたので,ご確認ください.(第4刷以降のものは修正されております.)


データ
economicdata.xls
arma.xls

msci_day.xls
ppp.xls


章末問題の解答です
章末問題解答 (2010年1月15日更新)

誤植リストです
誤植リスト (2014年6月17日更新)
42ページ修正版 (2012年7月13日更新)