最大ドローダウン(MDD)とは、

 

 

 

 

一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を示すデータ。

 

 

 

 

簡単に言うと口座資産からどれぐらいの損失を出すみたいなもんです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDDの見方は、

 

 

 

 

口座資金 100万円  証拠金 75万円  MDD 500円とします。

 

 

 

 

仮に資金をフルで使った場合、ラージ 1枚(min10枚)

 

 

 

 

MDD 500円=50%になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時的に口座資産が、50万円まで落ち込みます。

 

 

 

 

こうなると実際に運用していると、精神的・資金的に運用ができなくなるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用上で最大ドローダウンは、見逃す事のできない重要なデータなのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDD 500円のシステムのであれば、建てる枚数を3分の1にして資金管理を行わなけ

 

 

 

 

ればなりません。

 

 

 

 

資産 100万円-(建て数 mini3枚×MDD 500円×100倍)=75万

 

 

 

 

最大で75万円まで落ち込むが、これなら精神的にも大丈夫でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のシステムのバックテスト結果は、

 

 

 

 

過去5年間で最大ドローダウンは790円2008年以外は、230円〜420円と小さく安定

 

 

 

 

しています。これなら精神的・資金的にストレスなく運用していくことができるのではな

 

 

 

 

いでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータで、別の言い

 

 

 

 

方をすると期待値のようなものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算式は、PF=総利益/総損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFの見方は、1より大きい数値になるほど、良いシステム☆

 

 

 

 

1より小さいシステムは、トレードすれば、ドンドン資産が減っていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理想は、PF 2以上!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注

 

 

 

 

PFは、高ければ高いほどいいシステムですが、あまり高すぎると過度の最適化してい

 

 

 

 

る可能性があります。よって、PF 3以上ある場合は、ちょっと疑いを持ちましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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<MEMO>日経225先物(FX・TOPIX先物・個別銘柄・CFD) 安定した成績と高い収益性を実現する 勝てるトレード方法公開 〜Excelファイル付き〜 自分のトレード方法が合ってるか確認したい 勝ち方が分からない 市場トレンドが知りたい システムを自分で作りたい 寄り引け・スウィングトレードをしたい システムトレードがしたい 売買タイミングを知りたい そんな方々必見です 過度の最適化(カーブフィッティング)をしていないのに ドローダウンが小さい 日経225先物寄り引けシステム過去の結果 最大ドローダウン(MDD)とは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を示すデータ。簡単に言うと口座資産からどれぐらいの損失を出すみたいなもんです。MDDの見方は、口座資金 100万円  証拠金 75万円  MDD 500円とします。仮に資金をフルで使った場合、ラージ 1枚(min10枚)MDD 500円=50%になります。一時的に口座資産が、50万円まで落ち込みます。こうなると実際に運用していると、精神的・資金的に運用ができなくなるでしょう。運用上で最大ドローダウンは、見逃す事のできない重要なデータなのです。MDD 500円のシステムのであれば、建てる枚数を3分の1にして資金管理を行わなければなりません。資産 100万円-(建て数 mini3枚×MDD 500円×100倍)=75万 最大で75万円まで落ち込むが、これなら精神的にも大丈夫でしょう。上記のシステムのバックテスト結果は、過去5年間で最大ドローダウンは790円。2008年以外は、230円〜420円と小さく安定しています。これなら精神的・資金的にストレスなく運用していくことができるのではないでしょうか。過度の最適化(カーブフィッティング)をしていない証明 プロフィットファクター(PF)2.67!! プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータで、別の言い方をすると期待値のようなものです。計算式は、PF=総利益/総損失 PFの見方は、1より大きい数値になるほど、良いシステム☆ 1より小さいシステムは、トレードすれば、ドンドン資産が減っていきます。理想は、PF 2以上!! PFは、高ければ高いほどいいシステムですが、あまり高すぎると過度の最適化している可能性があります。よって、PF 3以上ある場合は、ちょっと疑いを持ちましょう。勝てるトレード方法 日経225先物 寄り引けシステムロジック公開型 ドローダウン・PF共に数値は良いので、このまま寄り引けシステムを配信することも可能ですが、シグナルの回数が少ないので、配信シグナルとしてはご満足いただけないかと思います。よって、システム開発に役立てていただきたくシグナルの発生からロジックを完全公開します。自分のシステム(売買方法を自由に作成・編集が、誰でも簡単にできます!! 簡単なExcel関数が分かっていれば、簡単に自分のシステム(売買方法)を作成できるExcelファイル付き!! 全く分からない人でも付属の寄り引けシステムの関数を見て、使い方を勉強すれば、理解できるようになるでしょう! このExcelファイルを使用して裁量トレードの売買ロジックを作成して、今までのトレード方法が間違っていないかを確認することができます。FX、TOPIX先物、個別銘柄、CFDなどのシステム作成にも応用可能です。Excelファイルの内容 日経225寄り引けシステム(日中) システム作成例(編集可能)  日経225バックテスト結果 日経225先物(日中)寄り引けシステムデータ自動更新機能搭載 ドローダウン・PFの自動計算が可能!! Excel2003,2007,2010動作確認済み