信用取引のリスク管理 Counter homee-mail

長年相場の世界で生きていると、神憑りに見えた連戦連勝の名人がある日突然に始まる連敗で巨大な損失に沈む場面をしばしば見ることがありました。

【演習問題】勝率75%のゲームを4回行った場合に、1勝3敗(敗退率75%)となる確率はいくらか?

   『毎回4分の1の事象が3回起こるので4分の1の3乗=64分の1』これは間違い×落第です▼

   この問題の答えは高校の数学で学ぶ『二項分布』という解析方法で求められます。

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二項分布を応用して信用取引のリスク管理に役立てるエクセルワークシートを試作しましたので、公開いたします。演習問題の確率を発生させるには RAND()*(RAND()+0.5) の計算式で、0〜1までの乱数と0.5〜1.5までの乱数の積を使用すると0.75を中心とした二項分布の数値を得ることが出来ます。このゲームを何度も繰り返した場合の勝ち負けの発生をシミュレーションすることも可能であります。

このワークシートの狙いは信用取引において、資金管理がいかに重要な課題であるかをご理解いただくことで、同じスペックの状態でも108回の取引から得られる結果は10万円から10億円まで変化しうることを十分に理解するために活用していただければと祈念いたします。リスク管理の必要性の理解にはひまわり証券グループ提供の無料の初心者向け講座をご参照下さい。

また取引の建玉率(=投資可能資金に対する証拠金の比率)・利食いポイント・ストップロス・資金の再投資率の設定の理解にも有用ですが、このワークシートは近似値を用いた概算のシミュレーションであって、実際の取引を正確に予測する精巧なプログラムではなく、閲覧することによって生じる全ての利益と損失は閲覧者本人に帰属することをご理解の上でご覧下さい。

    

自己責任の原則を十分確認し趣旨に同意される方はお進み下さい。 同意の上で閲覧します 

   

 エクセルワークシートのご使用方法が解らない方はこちらをご覧下さい。 シュミレーターの使い方